como conseguir try catch al estilo windows

[Juan Rey <juan.rey@dialcom.com>]

Hace unos dias ya plantee la duda de como conseguir capturar las 
excepciones como en programación
para Windows, por si a alguien le interesa he encontrado esto : 
http://sas.com/service/library/onlinedoc/sasc/doc700/html/cpp/znid-367.htm

y tomando esta idea y con unas funciones estaticas tambien funciona para 
threads... :-)